Pour une borne en bois, rapidement je dirais :

Contreplaqué:
Avantage : très robuste, se laisse bien peindre
Inconvénient : tres cher, se courbe sur de grande surface


MDF :
Avantage : se travaille bien, se laisse bien peindre, solide
Inconvénient : lourd, beaucoup de poussière à l'usinage

Agglo:
Avantage : peu cher, identique à la plupart des vrai borne
Inconvénient : fragile dans les coins, difficile a peindre.

L'ideal est une borne en agglo laminé (on peut en trouver à coller sois même) + intérieur en contreplaqué.
Le probleme reste évidement le prix, l'agglo laminé est cher et pas toujours évident à trouver en grande taille.